(OroyFinanzas.com) – Con esta noticia, ya son siete las noticias que hemos ido publicando sobre la caída de las reservas de oro propiedad del banco de inversión JP Morgan en las bóvedas del COMEX. En el día de ayer, el COMEX anunció una caída del 28,4% de las reservas de JP Morgan, hasta situarse en un nuevo mínimo histórico.
La caída en las reservas de oro de JP Morgan se produjo una hora antes de que el COMEX publicara sus estadísticas diarias sobre los movimientos de las reservas que custodia, sus entradas y salidas. En este sentido, el informe del COMEX contiene una caída tanto de las reservas “eligible” como “registered” del 28,4%, es decir, 218.000 onzas de oro que se suman a las salidas de las últimas semanas.
El total de las posesiones de oro de JP Morgan está en mínimos. Con esta última bajada, JP Morgan atesora 550.000 onzas de oro en el COMEX, cuando atesoraba antes 768.000 onzas. En particular, las reservas de oro calificadas como “eligible gold” se quedan en sólo 136.380 onzas, por debajo de las cuatro toneladas.
Gráfico 1: Total reservas de oro de JP Morgan en el COMEX 11 junio 2013
FUENTE: Zero Hedge y COMEX
Si este ritmo de caída mensual se consolida, las cámaras del COMEX podrían quedar vacías en mes y medio o, a lo sumo, en dos meses. No podemos perder de vista que el COMEX es la cámara de almacenamiento de oro más grande del mundo. Las razones que fundamentan esta carrera de JP Morgan contra sus reservas en el COMEX no son, en modo alguno, claras.
Con una demanda de oro físico en el sudeste asiático disparada, parece lógico pensar que se trata de un traslado de reservas a lugares donde la rentabilidad del oro físico es mayor. En este momento, el mercado del oro de inversión se encuentra partido en dos y, por tanto, están surgiendo oportunidades de arbitraje en el movimiento de reservas de oro físico.
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Fuente: Zero Hedge
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Felicitaciones por la pagina…gracias por mantener el nivel de información y que sigan los éxitos…..
En el COT Report del viernes, entre futuros y opciones (combinadas) leí un total de casi 62 millones de onzas en corto.
Y recuerdo que en el COT Report del pasado 24 de mayo, habían reportado un total de 80 millones de onzas en corto.
En 2 semanas los cortos han disminuido poco más de 22%. Curioso es que en un porcentaje similar han disminuido los largos.
Interesante que el 26 de agosto el 2011, los cortos llegaron a casi 100 millones de onzas.
Disminuyen: cortos, largos y existencias físicas. Creo que “hay gato encerrado”, esos tipos de JP Morgan “no dan paso sin huarache”.
P.D. Muy interesante el comentario del Sr. Dioro, se agradece.
Un saludo sr dioro por su vuelta de vacaciones. Su comentario muy interesante como siempre.
les ponde un ejemplo de la escased del fisico
hoy he encontrado una pieza de 10 bolivares de plata 1973 30 gr 900 mm
antigua mente se encontravan por kilos en cual quier convencion en lo que va de año este el unico ejemplar encontrado
El comercio de futuros más que nunca se presenta distante del mercado real, eso es un hecho que parece que ya nadie discute. Bueno, mejor expresado, casi nadie, todavia quedan algunos por ahí que no saben distinguir los diferentes mercados del oro. Necesitan su tiempo probablemente. Bueno, a lo que vamos…
…Que las acciones de los Commodity Futures en el intercambio Comex hayan disminuido constantemente en los últimos meses es bueno y para muchos de nosotros representa un punto a nuestro favor, ya que como se está comprobando conlleva una mayor demanda por el metal físico. Incluso el comercio está comprendiendo que muchos de los usuales clientes del COMEX que han estado y están viendo cómo los mercados del metal se desplazan a Asia ya se sienten molestos de recibir una compensación económica porque no se les puede entregar la mercancia prometida al vencimiento. Nombramiento del comprador para tener la mercancía a entregar al vencimiento y no para que pueda recibir una compensación económica. Hace algunos años me preguntaba cuándo mis ojos verían esto y el momento ha llegado, y hoy disfruto de verlo.
Y, a pesar de todo ello, el curso del oro sigue patinando en “backwardation”. Esto significa que los comerciantes están dispuestos a pagar por el oro para entrega inmediata un precio más alto que el oro para entrega en el futuro. Lo estamos viendo por úlitmo en el contrato de agosto, que coincide con el momento más activo de futuros de oro en el COMEX. Curioso lo que nos depararán los mercados financieros y físicos a partir de los próximos meses…hay apuestas para todos los gustos.
Y, después de todo, un hecho significativo va tomando forma muy precisa: Marcado por el precio de cotización de oro papel empiezan a darse señales inequívocas de escasez que no acaban de satisfacer a los depredadores del oro real. De alguna manera algo negativo pasa aquí, se podría pensar. Obviamente el mercado está fatalmente manipulado, pero…hay algo más? Muchos analistas están empezando a sospechar que a parte de la clara manipulación en la que grandes bancos están muy interesados hay otros factores que están presionando los cursos del metal. Estamos ante una depuración del mercado para ahuyentar un exceso de participantes en las tomas de decisiones de marcación de precios. Probablemente por ahí van los tiros.
http://www.oroyfinanzas.com/2012/09/almacenamiento-oro-plata-coca-cola/
comentarios de algunos foristas en sept. 2012. para coger palco.
“no hay en el mundo mas palabras que las apuntadas para expresarlas” Horacio Quiroga